Taller de Valor en Riesgo (VaR)

Acompáñanos en este taller práctico sobre Valor en Riesgo (VaR), una herramienta clave para la gestión del riesgo financiero.

En este taller, Kleiner Balanta, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, compartirá su experiencia aplicando herramientas cuantitativas para la gestión del riesgo financiero, específicamente a través del enfoque de Valor en Riesgo (VaR).

Guiado por el profesor Orlando Joaqui Barandica, PhD, este espacio está diseñado para miembros del semillero ANIF y demás interesados en profundizar en técnicas de medición de riesgo. El taller incluirá ejemplos prácticos con herramientas de programación y visualización como R y Python.

📅 Miércoles, 9 de abril – 12:00 PM
📍 Sala de Cómputo 1009 – Edificio E56

💡 ¡Una oportunidad ideal para fortalecer tus conocimientos en análisis financiero aplicado!

🚀 ¡No te lo pierdas!

🎥 Diapositivas del taller

💼 Reto Semillero ANIF: Asesorando a un Inversionista Global

🎯 Contexto

Un inversionista internacional ha acudido a tu equipo en busca de asesoría experta para invertir 30 millones de dólares. Su objetivo es construir un portafolio diversificado con un máximo de 5 acciones listadas en mercados internacionales. El inversionista está evaluando tres perfiles de riesgo: conservador, moderado y agresivo, y espera recibir una propuesta de inversión adaptada a cada uno.

🧠 El Reto

Como analistas financieros del semillero ANIF, deberás conformar grupos de trabajo para:

  1. Seleccionar hasta 5 acciones.
  2. Calcular:
    • Rentabilidad esperada de cada acción y del portafolio.
    • Valor en Riesgo (VaR) individual y del portafolio.
    • Contribución marginal de cada activo al VaR total.
  3. Diseñar tres portafolios tipo:
    • Conservador
    • Moderado
    • Agresivo
  4. Justificar la elección de activos, considerando:
    • Diversificación.
    • Relación riesgo-retorno.
    • Exposición al riesgo sistémico.

📊 Entregable

  • Presentación ejecutiva (Speech 5-7 minutos por grupo).
  • Boletin de máximo una página (El diseño juega un papel crucial para el entendimiento del inversionista)

🧰 Herramientas Sugeridas

  • R o Python
  • Dashboard interactivo.

💡 Extras (Opcionales)

  • Incluir matriz de correlaciones y análisis de diversificación.
  • Análisis del CVaR (Expected Shortfall).

🚀 ¡Demuestra tu capacidad analítica!

📊 Interactúa con nuestra app de análisis de riesgo

Puedes visitar el enlace o ejecutarla aqui:

📊 Python

📓 Accede al notebook del taller

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