Nuestra Misión: Innovación y Excelencia en Finanzas Cuantitativas

En GIFINC, estamos comprometidos con la generación de conocimiento que impulse la evolución de los mercados financieros. Nuestra estrategia se centra en:

🔍 Explorar y desarrollar nuevos enfoques en finanzas cuantitativas, combinando metodología, teoría y aplicación práctica.

📚 Publicar y compartir investigaciones en revistas científicas de alto impacto en energía, finanzas, economía y administración.

🎓 Impulsar la educación con programas académicos de pregrado y posgrado de excelencia en la Universidad del Valle.

🏢 Transformar la teoría en acción, creando herramientas innovadoras para la toma de decisiones en empresas y mercados financieros.

¡Contribuimos al futuro de las finanzas con conocimiento, estrategia y visión global!

Información General

El Grupo de Investigación en Finanzas Cuantitativas es un equipo interdisciplinario conformado por docentes e investigadores de los programas de Economía, Ingeniería Industrial y Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Su propósito es el estudio riguroso de los mercados financieros y la gestión de riesgos, desarrollando metodologías innovadoras para su análisis y administración óptima.

Con un enfoque especializado en riesgo financiero y formación de precios, el grupo presta especial atención a los mercados de energía (electricidad, gas natural y petróleo), así como al comportamiento de los mercados de acciones locales y globales, sus determinantes macroeconómicos y la transmisión internacional del riesgo.

Las investigaciones del grupo han sido publicadas en revistas científicas de alto impacto, incluyendo Energy Economics, Applied Energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Journal of International Money and Finance, International Review of Economics and Finance, Emerging Markets Review, y Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, entre otras.

Además, sus integrantes son miembros activos de la comunidad académica internacional, participando regularmente en congresos y conferencias de prestigio, como la European Financial Management Association Annual Meeting, International Conference on Applied Energy, International Conference on Energy, Finance and the Macroeconomy, y encuentros organizados por las asociaciones de finanzas de España, Francia y Alemania.

A través de su trabajo, el grupo busca no solo contribuir al avance del conocimiento en finanzas cuantitativas, sino también generar herramientas que permitan una toma de decisiones informada y efectiva en el ámbito financiero y empresarial.

📌 Últimos artículos publicados del grupo

📚 Más Investigaciones

Si deseas conocer más proyectos y sus resultados, visita nuestro repositorio oficial en Minciencias y nuestras publicaciones en revistas de alto impacto.

Investigadores GIFINC - Universidad del Valle

Diego F. Manotas

diego.manotas@correounivalle.edu.co

Inés Maria Ulloa

ines.ulloa@correounivalle.edu.co

Camilo Andrés Mican

camilo.mican@correounivalle.edu.co

Yessenia Martinez Ruiz

yessenia.martinez@correounivalle.edu.co

Orlando Joaqui Barandica

orlando.joaqui@correounivalle.edu.co

Eduar Aguirre Gonzalez

eduar.f.aguirre@correounivalle.edu.co

Víctor Javier Jiménez Carabalí

victor.jimenez@correounivalle.edu.co

John Wilmer Escobar Velásquez

john.wilmer.escobar@correounivalle.edu.co

José Rafael Tovar Cuevas

jose.r.tovar@correounivalle.edu.co

Investigadores - Asociados

Jorge Mario Uribe Gil

juribeg@uoc.edu

Redes Internacionales - Cooperación

Nuestra red de cooperación internacional nos permite impulsar investigaciones de alto impacto y desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de las finanzas cuantitativas. A través de alianzas estratégicas con instituciones líderes a nivel mundial, fortalecemos la generación y aplicación del conocimiento en diversos sectores.

Centro de Finanzas
Universidad de Chile

Riskcenter
Universitat de Barcelona

EPFL - CEN
Energy Center

Orkestra
Instituto Vasco de
Competitividad

Comillas ICAI
Instituto de Investigación
Tecnológica

ROPRIN
Red de Optimización de
Procesos Industriales

Deusto
Business School

Temas actuales de interés

• Modelo de medición de riesgo de mercados en portafolios de bonos usando técnicas de simulación.
• Casos de valoración de empresas colombianas a partir de información pública y utilizando técnicas de simulación.
• Análisis de estrategias de cobertura con derivados sobre divisas (Importadores, exportadores, inversionistas y prestamistas).
• Estrategias de inversión con derivados sobre índices bursátiles.
• Financial Risk Modeling with Markov Chains.
• Financial derivatives for risk management in shipping operations: A - simulation model applied to the oil and gas sector.
• The impact of distribution on value-at-risk measures.
• Estrategias de cobertura sector floricultor – riesgo financiero sector - floricultor.
• Análisis financiero de la Universidad del Valle – Reportes de Estabilidad - Financiera.
• Mecanismos de financiación alternativos (Crowdfunding).
• Estrategias de cobertura con derivados de electricidad en Colombia - (Derivex).
• Contratos Financieros en Energía Eléctrica.
• Cobertura al riesgo ante la variabilidad hidrológica en una central - hidráulica a filo de agua usando derivados climáticos.
• Cash Flow at Risk.
• Fondos de inversión colectiva basados en derivados energéticos.