Reto estudiantil: Aplicación de VaR a contextos reales
Estudiantes del semillero ANIF asumieron el reto de aplicar herramientas cuantitativas de riesgo financiero a casos reales. Aquí compartimos los informes desarrollados.
Aplicación práctica del Valor en Riesgo (VaR)
Como parte de las actividades del Semillero de Investigación en Analítica e Ingeniería Financiera (ANIF), se propuso un reto a los estudiantes para aplicar herramientas de análisis cuantitativo al cálculo del Valor en Riesgo (VaR).
📉 A partir de un conjunto de datos financieros reales y guiados por sesiones prácticas en R y Python, los equipos desarrollaron análisis completos, desde el tratamiento de datos hasta la estimación de métricas como VaR histórico, paramétrico y condicional (CVaR).
🎓 A continuación, compartimos los informes finales presentados por cada equipo:
📄 Informe – Equipo 1
Autores: Alvarez, Candia, Malpud, Román
📄 Informe – Equipo 2
Autores: Angélica Narváez Hernández
📄 Informe – Equipo 3
Autores: Canchingre, Cruz, Esteban, Marvin, Laura
📄 Informe – Equipo 4
Autores: David Santiago Acosta Tombé & Brayan David Reina Molina
📄 Informe – Equipo 5
Autores: Gutierrez de Piñerez D, Torres L., Arcos Diego, Giraldo J
📄 Informe – Equipo 6
Autores: Joseth Loaiza, Miguel Naranjo, Angela Ospina
📄 Informe – Equipo 7
Autores: Juan David Arango Quintero, Alvaro Ramírez Quintero & Laura Zambrano Núñez
💬 Desde el semillero ANIF
Este tipo de ejercicios reafirman el compromiso del semillero con la formación aplicada, donde se integran teoría, datos y herramientas reales para enfrentar los retos de la ingeniería financiera actual.