Análisis del Riesgo Financiero en Inversiones de Renta Variable
En la décima sesión del Semillero ANIF se exploraron herramientas cuantitativas para el análisis del riesgo y rendimiento en activos financieros, utilizando código en R para estudiar retornos, portafolios y volatilidad.
El 10 de noviembre, el Semillero de Investigación en Analítica e Ingeniería Financiera (ANIF) desarrolló su décima sesión titulada “Análisis del Riesgo Financiero en Inversiones de Renta Variable”, enfocada en comprender de manera cuantitativa el riesgo y rendimiento de activos del mercado bursátil.
Durante la sesión se presentó y explicó en detalle el código completo utilizado para el análisis cuantitativo, con el fin de que los participantes pudieran reproducir las métricas y visualizaciones clave en R.
Contenido trabajado durante la sesión
A través del código explicado paso a paso, los estudiantes aprendieron a:
- Descargar datos de activos financieros usando quantmod, tidyquant y otras librerías.
- Calcular retornos simples, logarítmicos y acumulados, entendiendo las diferencias entre cada enfoque.
- Visualizar series de tiempo y distribuciones de retornos mediante ggplot2, plotly y highcharter.
- Construir y analizar un portafolio, evaluando riesgo y rendimiento conjunto.
- Medir volatilidad y correlación entre activos, interpretando patrones y sensibilidad al mercado.
- Aplicar métricas de riesgo como desviación estándar, volatilidad móvil, skewness y correlaciones cruzadas.
Este contenido permitió que los estudiantes comprendieran cómo las herramientas cuantitativas potencian el análisis de inversiones, superando la intuición o la simple observación del precio.
Nota sobre el taller práctico
Aunque estaba programado un taller aplicado para complementar la sesión, no fue posible desarrollarlo debido a factores externos al semillero. Sin embargo, la explicación detallada del código dejó sentadas las bases para que los participantes puedan replicar el análisis de riesgo y rendimiento por su cuenta.
💬 Desde el Semillero ANIF
La sesión fortaleció las competencias de los participantes en análisis cuantitativo del riesgo, proporcionando herramientas esenciales para estudiar retornos, volatilidad y comportamiento bursátil.
📌 La próxima sesión será la presentación de resultados de los estudiantes, dando cierre oficial al Semillero ANIF en el semestre 2025-II.