Semillero ANIF Univalle

El 24 de noviembre, el Semillero de Investigación en Analítica e Ingeniería Financiera (ANIF) desarrolló su última sesión del periodo 2025-II, en la cual los estudiantes presentaron los portafolios de inversión que simularon en la plataforma Investopedia.

La jornada fue especialmente enriquecedora, pues permitió comparar estrategias reales aplicadas por los distintos grupos, discutir los fundamentos detrás de cada decisión y evaluar la relación entre riesgo, rentabilidad y horizonte de inversión.

Estrategias presentadas por los estudiantes

Los participantes expusieron distintas aproximaciones para la construcción de sus portafolios, destacándose tres estilos principales:

1. Estrategias de largo plazo

Algunos grupos optaron por estructuras conservadoras y de crecimiento sostenido.
Sus decisiones se basaron en:

• análisis del balance general y estado de resultados de las empresas,
• diversificación entre sectores,
• posiciones que se mantuvieron sin ventas hasta el cierre del ejercicio.

Este enfoque permitió examinar el retorno compuesto y la estabilidad del portafolio.

2. Estrategias de muy corto plazo (day trading)

Otros grupos enfocaron su desempeño en la dinámica inmediata del mercado.
La rentabilidad se buscó aprovechando:

• movimientos rápidos derivados de la ley de oferta y demanda,
• volatilidad intradía,
• ejecución frecuente de compras y ventas para capturar variaciones mínimas.

3. Estrategias de mediano plazo

Un tercer conjunto de estudiantes combinó análisis fundamental y técnico.
Su enfoque se caracterizó por:

• mantener posiciones durante algunos días o semanas,
• vender cuando se alcanzaba una rentabilidad puntual,
• ajustes continuos según la evolución del mercado.

Indicadores y métricas aplicadas

Para respaldar sus decisiones, los grupos emplearon una variedad de indicadores técnicos, entre ellos:

• RSI (Relative Strength Index)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• SMA / EMA (Medias móviles simples y exponenciales)
• RCI (Ranking Correlation Index)
• Bandas de Bollinger

Además, incorporaron evaluaciones de riesgo de portafolio, incluyendo:

• volatilidad histórica,
• correlación entre activos,
• beta del portafolio,
• drawdown máximo,
• relación riesgo–retorno estimada.

Estas herramientas permitieron que los estudiantes justificaran con rigor sus estrategias, independientemente del horizonte de inversión elegido.

Un cierre cargado de aprendizaje

La sesión se desarrolló en un ambiente académico y cordial, donde cada grupo expuso sus decisiones con libertad y claridad.
La retroalimentación fue guiada por los estudiantes de posgrado Mayra A. Narváez y Kleiner Balanta, quienes complementaron las presentaciones con observaciones técnicas y recomendaciones prácticas para fortalecer la toma de decisiones financieras.

💬 Desde el Semillero ANIF

Con esta sesión, damos cierre oficial al periodo 2025-II.
Desde el semillero, nos complace ver el crecimiento, la disciplina y el análisis crítico que los estudiantes han demostrado durante todo el semestre.

📌 Próximamente anunciaremos las inscripciones para el periodo 2026-I.
Esperamos seguir fortaleciendo este espacio, ampliando la formación cuantitativa y promoviendo el pensamiento financiero estructurado.